Модели прогнозирования банкротства предприятий: алгоритм ансамбля классификаторов

Е. А. Федорова

Цель исследования – построение ансамбля классификаторов для прогнозирования банкротства российских предприятий. Эмпирическая база исследования включает 713 торговых компании (334 – банкроты). На основе количественных характеристик ROC-кривых и показателей прогностической способности моделей отбираются наиболее эффективные алгоритмы, формирующие ансамбль классификаторов. Доказана эффективность применения ансамбля классификаторов на основе голосования (точность метода превышает точность других алгоритмов классификации – метод случайных лесов, нейронная сеть, метод опорных векторов, логистическая регрессия и др.). Показано, что добавление макроэкономических факторов улучшает прогностическую способность почти всех методов до 8%.

Категория: информатика и вычислительная техника

Правообладатель: Синергия

Год: 2018

Легальная стоимость: 168.00 руб.

Ограничение по возрасту: 0+